Trading System Performance Metrics

5 Metrics. There Key Performance são centenas de métricas de desempenho diferentes, ou estatísticas, que podem ser usados ​​para avaliar um plano de negociação Traders muitas vezes desenvolver uma preferência para as métricas que são mais valiosas com base no seu estilo de negociação particular ou metas de negócios Aqui, nós Olhe para várias métricas de desempenho que podem ser importantes para avaliar uma variedade de diferentes planos de negociação. Drawdown máximo refere-se ao pior cenário para um período de negociação Esta mede a maior diferença, ou perda, de um pico de capital anterior Esta estatística pode ajudar a medir o Quantidade de risco e estabelecer se uma estratégia é possível, dado o tamanho da conta de negociação Em geral, esse número deve ser tão pequeno quanto possível, e os planos de negociação que exigem levantamentos máximos grandes devem ser evitados. Como regra básica, um comerciante deve começar Análise de um plano de negociação, determinando o quanto ele ou ela pode dar ao luxo de arriscar Se o limite máximo para um plano de negociação exceder esse montante, o comerciante não pode Necessidade de olhar mais longe o plano deve ser revisto antes que ele pode avançar para o próximo nível Embora esta métrica de desempenho muitas vezes aparece na parte inferior dos relatórios de desempenho em muitos pacotes de software, está entre os mais valiosos Recomenda-se que os comerciantes começam a sua análise por Olhando para o drawdown máximo, pois isso determina a viabilidade de um plano de negociação. O lucro líquido total representa o lucro ou perda de linha de fundo para um plano de negociação durante um período de negociação especificado Esta estatística é calculada subtraindo a perda bruta de todas as negociações perdedoras incluindo Comissão do lucro bruto de todos os negócios vencedores Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como a principal medida de desempenho de negociação, esta estatística por si só pode ser enganosa. Apenas sabendo quanto dinheiro um plano de negociação teria feito durante um período de negociação não fornece Informações suficientes para medir se o plano está cumprindo seus padrões históricos, ou se é eficiente. Ading planos terão uma expectativa positiva, mais tempo um plano de negociação está no mercado, mais deve teoricamente fazer Comparando o mesmo plano durante diferentes períodos de negociação, portanto, os comerciantes poderiam esperar significativamente diferentes resultados do lucro líquido total. Métrica não nos permite normalizar os resultados de um plano de negociação com base na quantidade de risco que é incorrido. Vamos enfrentá-lo, todos nós queremos saber quanto dinheiro um plano de negociação poderia ter feito o nosso negócio depende deste tipo de projeção Devemos ter cuidado, no entanto, para não ficar cego por este número, e devemos continuar a olhar para as estatísticas globais para um plano de negociação Total lucro líquido por si só não permite aos comerciantes para comparar adequadamente ou acompanhar o desempenho de um plano de negociação. O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta, incluindo a comissão para todo o período de negociação Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores maiores Um número mostrando um plano de negociação rentável. Em teoria, este número deve ser tão alta quanto possível Na realidade, os fatores de lucro extremamente elevado raramente se correlacionam com o desempenho real de negociação Os mais bem sucedidos planos de negociação pode ter em qualquer lugar entre 1 5 e 5 0 fator de lucro Um método De comparação de fatores de lucro é olhando para a consistência ao longo do tempo, independentemente do período de troca. O percentual rentável também é conhecida como a probabilidade de ganhar Esta estatística é calculada dividindo o número de negócios vencedores pelo número total de negócios para uma determinada negociação Período A porcentagem de negócios rentáveis ​​depende inteiramente do tipo de estratégia empregada em um plano de negociação. Tipicamente, os planos de negociação terão entre 40 e 60 por cento de tradings vencedores Tendência seguintes estratégias tendem a ter valores mais baixos, enquanto negociação planos usando counter tendência ou Estilos de curto prazo de negociação tendem a ser maior Além disso, os planos de negociação que dependem de valores superiores a 80 raramente são confiáveis ​​em t vivo Rading Traders não necessariamente precisam de uma alta porcentagem de negócios rentáveis ​​para criar um plano de negociação bem sucedido Um objetivo mais importante de usar esta métrica é encontrar um percentual consistente rentável durante cada nível de desenvolvimento, e na negociação ao vivo. O lucro líquido médio é a expectativa de um plano de negociação. Esta métrica representa o montante médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por negociação e é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. Esta métrica fornece uma indicação útil sobre o Desempenho futuro de um plano de negociação Este cálculo é significativamente afetado pelo tamanho da posição, uma vez que tamanhos de posição maior irá ampliar a média ganhar e perder quantidades comerciais. Por esta razão, é recomendado para testar inicialmente um plano de negociação usando um tamanho de posição constante, Isso permitirá uma comparação mais precisa que pode ser usada para medir a eficiência do plano. Em outras palavras, os comerciantes devem evitar aumentar p Ocasionalmente, os resultados da modelagem histórica podem ser distorcidos por um único comércio que cria um lucro ou perda muitas vezes maior do que um comércio típico Este tipo de comércio, sabe como outlier, pode criar resultados irrealistas por excesso de inflacionar o lucro líquido médio do negócio. Neste caso, pode ser melhor para remover o outlier, especialmente se o sucesso do plano de negociação é baseado neste comércio único Os planos de negociação que dependem de uma ou duas operações anormalmente grandes ao longo de um período de negociação são muitas vezes mais perto do jogo que a negociação realista. Métricas de desempenho ajudam os comerciantes a determinar como um sistema está realizando, mas é importante para os comerciantes olhar para a imagem grande, Métrica, como o Lucro Líquido Total pode ser enganosa Muitas métricas são mais significativas quando comparadas com outras métricas Por exemplo, o Lucro Líquido de Negociação Média pode ser comparado com Percentagem Pro Para obter uma idéia melhor do quanto o sistema ganha quantas vezes As cinco métricas listadas aqui servem apenas como uma introdução aos tipos de métricas comerciantes devem olhar para quando analisar os sistemas as métricas que você escolher dependerá do seu nível de especialização, estilo de negociação E preferência. Para saber mais de Jean e da equipe no PowerZone Trading, não se esqueça de visitar o seu site at. Futures, moeda estrangeira e negociação de opções contém risco substancial e não é para todos os investidores Um investidor poderia perder todos ou mais do que o inicial Investimento capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida Somente capital de risco deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociação O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros Ver Full Risk Disclosure. CFTC Rules 4 41 - Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações, ao contrário de um registro de desempenho real, resu simulado Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter sub-ou-mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez Programas de negociação simulado em geral são também Sujeito ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Este site é hospedado e operado por NinjaTrader, LLC NT, um desenvolvimento de software Empresa que detém e apoia toda a tecnologia proprietária relativa e incluindo a plataforma de negociação NinjaTrader NT é uma empresa afiliada à NinjaTrader Brokerage, que é um NFA introduziu corretor NFA 0339976 fornecendo serviços de corretagem para os comerciantes de futuros e produtos de câmbio Este site destina-se Educacional e informativo e não deve ser visto como uma solicitação ou recomendação de qualquer produto, serviço ou Estratégia de negociação Nenhuma oferta ou solicitação para comprar ou vender valores mobiliários, derivativos de valores mobiliários ou produtos futuros de qualquer espécie, ou qualquer tipo de consultoria, recomendação ou estratégia de negociação ou investimento, é feita, dada ou de qualquer forma endossada por qualquer afiliada da NT e As informações disponibilizadas neste site não são uma oferta ou solicitação de qualquer tipo As questões específicas relacionadas a uma conta de corretagem devem ser enviadas diretamente ao seu corretor O conteúdo e as opiniões expressas neste site são da responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente o funcionário Política ou posição da NT ou de qualquer de suas afiliadas Os leitores concordam com a Política de Privacidade e Termos de Negociação do Trader Kingdom. Os Vendedores, juntamente com seus sites, produtos e serviços, coletivamente chamados de Conteúdo de Vendedor, são pessoas independentes ou empresas que não estão afiliadas Com o NT ou qualquer um dos seus afiliados NT ou qualquer de suas afiliadas não são responsáveis ​​por, não aprovar, recomendar ou endossar qualquer conteúdo do fornecedor r Eferenced neste site e é sua responsabilidade exclusiva para avaliar o conteúdo do fornecedor Por favor, esteja ciente de que qualquer informação de desempenho fornecida por um fornecedor deve ser considerada hipotética e deve conter as divulgações exigidas pela NFA Regra 2-29 c Se você estiver interessado em aprender mais sobre Ou investigar a qualidade de qualquer desses Conteúdos de Vendedor, deverá contactar o vendedor, fornecedor ou vendedor de tal Conteúdo de Fornecedor Nenhuma pessoa empregada ou associada à NT ou a qualquer das suas afiliadas está autorizada a fornecer qualquer informação sobre tal Conteúdo de Fornecedor Visite os recursos de CFTC para a educação sobre a indústria e sinais de fraude. Métricas de desempenho. São algumas das métricas que eu olho ao avaliar um sistema de negociação A interpretação dessas métricas variará com base no tipo de tendência do sistema vs reversão média e Pessoa que s negociação eu comércio MR e preferem uma exposição vencedora alta não é tão importante, então eu não me importo ficar em dinheiro como eu espero por sinais que eu olhar f Ou sistemas que têm volatilidade muito baixa e eu vou até mesmo sacrificar o desempenho, se isso significa que eu posso dormir melhor à noite. Win - porcentagem de comércios com um lucro líquido 0 Acima de 60 é bom Quanto maior a better. Avg retorno percentual médio de todos os comércios Oviously , Tão alto quanto possível. MaxDD percentagem máxima intraday drawdown Importante como um número isolado, mas o período de tempo que o DD dura é tão importante O que é pior Uma redução de 20 que dura duas semanas ou um levantamento 5 que dura 4 meses. CAR anualizado Percentagem de retorno. RAR - CAR dividido pela exposição RAR leva tempo em conta. Sharpe Ratio - medidas de risco ajustado retorno do investimento Acima de 1 0 é bom, acima de 2 0 é grande. R 2 mede o ajuste linha reta da curva de equidade Resultado pode Estar em qualquer lugar de 0 a 1 Ter um 1 significa 100 ajuste da curva de equidade para uma linha reta Quanto menos drawdowns o sistema tem o maior R 2 DVR - combina R 2 e Sharpe Ratio multiplicando Esta idéia de David Varadi ver seu excelente blog. Fator de Recuperação - Lucro líquido dividido Max Drawdown do sistema Mede quão rápido o sistema recupera de levantamentos Quanto maior o melhor, definitivamente acima de 2.Profit Fator - Lucro dos vencedores dividido pelo lucro dos perdedores Acima de 2 é grande Acima de 3 é excelente. Acima de 1 please. Avg Excursão Favorável MFE MFE é o lucro máximo que o comércio tinha antes do comércio fechado A média dá-me uma idéia do movimento positivo médio do comércio makes. Avg Max Adverse Excursion MAE é a perda máxima que o comércio tinha antes O comércio fechado A média dá-me uma idéia do movimento de perda média do comércio makes. Trades número de comércios Importante olhar para Quantas vezes eu tenho que trocar essa coisa para ganhar dinheiro. Interpretando uma Estratégia de Performance Report. Today s plataformas de análise de mercado Permitir que os comerciantes para analisar rapidamente o desempenho de um sistema de comércio e avaliar a sua eficiência e rentabilidade potencial Essas métricas de desempenho são normalmente exibidos em um relatório de desempenho da estratégia T, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema Se olhando para os resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usados ​​para avaliar um sistema de negociação. Traders muitas vezes desenvolvem uma preferência para as métricas Que são mais úteis para o seu estilo de negociação Enquanto os comerciantes podem naturalmente gravitar em direção a um número - o lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema Sabendo o que olhar Para um relatório de desempenho de estratégia pode ajudar os comerciantes analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema Para um fundo, consulte o nosso Trading Systems Tutorial. Strategy Relatórios de desempenho Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema Um conjunto de regras de negociação pode ser Aplicado a dados históricos para determinar como ele teria se realizado durante o período especificado Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado A maioria das plataformas de análise de mercado permitem que os comerciantes para criar um relatório de desempenho da estratégia durante backtesting Traders também pode criar relatórios de desempenho da estratégia para resultados comerciais reais. 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho As métricas são listadas no lado esquerdo do relatório os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os comércios, E as trocas curtas. Figura 1 - A primeira página de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho As métricas chave identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho visto na Figura 1, os relatórios de desempenho de estratégia também podem incluir listas comerciais, Retornos e gráficos de desempenho A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomada, incl Uding informações como o tipo de comércio longo ou curto, a data ea hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada trade. Viewing os retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes Para ver o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas para um período de tempo específico Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está executando em uma base diária, semanal, mensal ou anual É importante Para lembrar que na negociação, são os lucros acumulados ou as perdas que importa Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão importante quanto olhando para o mensal e anual data. One dos métodos mais rápidos de análise relatório de desempenho da estratégia é o desempenho Gráfico Isso mostra os dados de comércio em uma variedade de maneiras a partir de um gráfico de barras mostrando o lucro líquido mensal, para uma curva de equidade De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho, um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal, o outro como uma curva de capital próprio. Para saber mais, verifique Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em formatos diferentes. Métricas chave Um relatório de desempenho de estratégia pode conter uma tremenda quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema de negociação Embora todas as estatísticas sejam importantes , É útil para estreitar o escopo inicial para cinco métricas de desempenho chave. Total Lucro Líquido. Profit Fator. Percent Profitable. Profundo de lucro líquido de lucro. Maximum drawdown. These cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um Live trading system. Total Lucro Líquido O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado Esta métrica é calculat Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como. Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho comercial, a métrica sozinha Pode ser enganoso Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de comércio está executando eficientemente, nem pode normalizar os resultados de um sistema negociando baseado na quantidade de risco que é sustentado Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em Concerto com outras métricas de desempenho Para mais, veja Lucro em uma economia pós-recessão. Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta, incluindo comissões para todo o período de negociação Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade De risco, com valores maiores do que um indicando um sistema rentável. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica o Sistema de comércio tem um fator de lucro de 1 98 Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Este é um fator de lucro razoável e significa que este sistema em particular produz um lucro Nós todos sabemos que nem todo comércio será um vencedor e que Teremos que sustentar perdas A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que vitórias são maiores do que perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto como a primeira equação, mas substitui um valor hipotético para a perda bruta Neste caso, A perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro que é inferior a um Isso seria um sistema perdedor. Perfeito rentável O percentual rentável também é conhecida como a probabilidade de ganhar Esta métrica é calculada dividindo o número de negócios vencedores Pelo número total de negócios por um período especificado No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma. O valor ideal para o percentual de métrica rentável Os comerciantes que normalmente vão para movimentos maiores, com maiores lucros, só exigem um baixo valor de rentabilidade por cento para manter um sistema vencedor Isso é porque os comércios que fazem ganhar que são rentáveis ​​são geralmente muito grande Um bom exemplo Desta tendência é seguir os comerciantes tão poucos como 40 de comércios pode ser rentável e ainda produzir um sistema muito rentável, porque os comércios que ganham seguir a tendência e normalmente obter grandes ganhos Os comércios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda. Os comerciantes intraday, e particularmente scalpers que olham para ganhar pequena quantidade em qualquer um comércio, enquanto arriscando uma quantidade semelhante vai exigir uma métrica mais rentável por cento para criar um sistema vencedor Isso é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximo em valor para Os negócios perdedores, a fim de chegar à frente precisa ser um percentual significativamente maior rentável Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena Para obter mais informações, consulte Scalping Pequenos lucros rápidos podem adicionar Up. Average Trade Lucro líquido O lucro líquido médio é a expectativa do sistema que representa a quantidade média de dinheiro que foi ganha ou perdeu por comércio O lucro líquido médio é calculado pelo Dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios No nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio do comércio é calculado da seguinte forma. Em outras palavras, com o tempo poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema Em consideração tanto ganhando como perdendo comércios, uma vez que é baseado no lucro líquido total. Este número pode ser distorcido por anoutlier, um único comércio que cria um lucro ou perda muitas vezes maior do que um comércio típico Um outlier pode criar resultados irrealistas por over - Inflacionando o lucro líquido médio Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais ou menos rentável do que é estatisticamente O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa Se o s Uccess do sistema de negociação no backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser refinado mais. Drawdown máxima A métrica máxima drawdown refere-se ao pior cenário para um período de negociação Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico de capital anterior Esta métrica pode ajudar a medir o montante de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta Se a maior quantidade de dinheiro que um comerciante está disposto a arriscar é menor do que o máximo de retirada, o sistema de negociação não é adequado Para o comerciante Um sistema diferente, com um drawdown menor menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma realidade verificar para os comerciantes Apenas sobre qualquer comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles poderiam arriscar dez milhões O máximo drawdown métricas necessidades Para estar em linha com a tolerância de risco do comerciante e tamanho da conta de negociação Para obter mais informações, consulte Proteja-se do Mercado Loss. The Bottom Line Strategy relatórios de desempenho, se aplicada a Históricos ou resultados de negociação ao vivo pode fornecer uma ferramenta poderosa para ajudar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação Embora seja fácil prestar atenção apenas a linha de fundo ou lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais Pode fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que Uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, Que proibia os bancos comerciais de participarem do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias particulares e do nonpro O U R Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.