Nyquist Shannon Moving Average

Indicador da Média Móvel da 3ª Geração Média Móvel da 3ª Geração Média Móvel baseada no Teorema do Sinal Nyquist-Shannon. Matematicamente sugeriu ter o menor atraso possível. Menos lag do que médias gerais e de segunda geração como médias de Ehlers zero-lag. Faça o download da Fig. 1. Comparação de médias móveis. A terceira geração média realiza melhor com menos lag em comparação com todas as outras médias. Todas as médias foram executadas com o mesmo tamanho de janela 21. Os dados representam 3x60 pontos de dados com uma distribuição gaussiana em torno de 100 e 200 e um desvio padrão de 5 pontos. Fórmulas como em Drschner 2011. Implementação de EMA com base no algoritmo MetaTrader4, segunda geração usa correção Ehler (2001), 3 ª geração é baseada no teorema de Nyquist-Shannon como delineado em Drschner (2011) com lambda de 4. Médias móveis da 3 ª Geração As médias móveis devem suavizar os dados e remover o ruído e as informações inúteis. Múltiplas variantes médias são amplamente utilizadas, por exemplo, Média Móvel Simples (SMA) ou Média Exponencialmente Móvel (EMA) (Wikipedia, Médias Móveis, 2011). Um desafio é que as médias móveis introduzem um atraso, isto é, a curva suavizada segue a tendência geralmente mais tarde (ver Fig. 1). Médias móveis adaptativas como VIYDA (Chande, 1992 Brown) e Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) tentaram abordar essa questão incorporando variáveis ​​dinâmicas. Em 2001, J. Ehler introduziu um conceito geral baseado na teoria do sinal que chamamos de médias de segunda geração (Ehler, 2001). Aqui, o pressuposto básico é que a série temporal é composta por um número limitado de fases de sinal sobrepostas que tornam a teoria de sinais aplicável (Ehler, 2001 Huang, et al., 1998). Em 2011, M. G. Drschner afirmou que sob o modelo de teoria de sinal - o teorema de Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) deve ser aplicado (Drschner, 2011). Em seu trabalho, Drschner esboçou que as médias de acordo com estes critérios teriam o menor atraso teoricamente possível e denominou-os 3 ª geração de médias móveis. Indicador ParâmetroTodos os indicadores de John Ehlers. Fajstk: Parece que John abrir um novo site para vender suas idéias. E vídeo com pdf Sua nova idéia parece ser baseada em um novo filtro chamado telhado filtro que para mim é apenas filtro passa banda. Consulte o recinto. Alguém fez qualquer estratégia baseada neste filtro e Walk Forward teste. O fio correspondente no bigmetrading está aqui Hmmm. Parece que John tenta novamente vender alguns sinais comerciais após falha e fechar seu site eminiz que foi baseado em gráficos Corona. Como de costume, o que John Ehlers diz deve ser tomado com um grão de sal, mas parece que fomos capazes de espremer o que é utilizável a partir dele também (adaptativo super suave, por exemplo, não é uma maneira ruim para filtrar dados na minha opinião, Mesmo que algumas outras maneiras de adaptar-se pudessem ser testadas nele). Como de seus sinais comerciais. Ele é provavelmente um bom engenheiro, mas até agora não provou que ele é tão bom comerciante também - todas as suas tentativas naquela parte do mundo até agora foram fracassos, o que mostra que não é suficiente ter apenas uma parte de uma negociação Conhecimento para ser um bom comerciante também. Eu só assisti John Ehler ao vivo webinar. (Observador de ações me enviou convite) Para as minhas perguntas eu tenho seguintes respostas 1) O que é uma diferença entre passar ruim e filtros de coberturas. Resposta foi melhor atenuação sobre as bandas tão melhor. 2) Para que período de tempo sua nova técnica é aplicável. Resposta foi que ele está usando para gráficos diários, mas para todos TF é OK. Hmmm isso precisa ser provado. As tabelas diárias têm barras pequenas tão fáceis de caber o que quer que a elas especialmente se você escolhe 3) Esta técnica é aplicável para dados de FORF de HF - nenhuma resposta 4) Esta técnica trabalhará se os dados tiverem tendências fortes - nenhuma resposta 5) Eu perguntei-lhe Também se ele fez qualquer Walk Forward Test para quaisquer instrumentos usando esta técnica - também não resposta Bem, ele estava recomendando seu novo livro e estoque observador serviço muito em vez disso. Nos próximos dias eu vou fazer alguns testes Walk Forward usando a estratégia estocástica de Johns em comparação com a estratégia estocástica comum nos mesmos conjuntos de dados assim que nós vamos é se ele extrai algumas informações mais negociáveis. Fajstk: aqui está uma informação sobre Nyquist-Shannon Moving Average (juntamente com o código MT4) que supõem ser superior a Ehlers MA. Alguém já tentou. Se eles são, eu não acho que eles estão no caminho certo (francamente, é muito complicado de usar e os resultados não são o que seria de esperar de um filtro de boa média). Não a questão se algo é superior a Ehlers ma (Ehlers não é bom no campo de MAs - algumas tentativas como o que ele chamou zero lag ma são francamente nada, mas sério), mas uma comparação com alguns filtros muito melhor vem imediatamente à mente E então esse ma não está indo ser tão brilhante Fisher ou vento solar Nenhum repaint Indicator Qualquer um por favor post MTF Fisher ou vento solar Nenhum repaint com indicador alerta. É uma versão multi-time frame com alertas em que já Recentemente eu estava jogando com HE no MATLAB como Im tentando ir mais fundo na estrutura de dados FX e, infelizmente, tenho más notícias sobre o indicador FDI de John neste post eu vim para a conclusão Que usando HE para negociação é um tipo de inútil, pois é instável - HE foi calculado pela função wfbmesti MATLAB usando 3 métodos diferentes do que eu comparado esta saída com Johns saída que estava procurando muito mais estável e suave e eu comecei a ser suspeito - Johns suaviza Duas vezes antes e após o cálculo. Bem, talvez seja OK fazê-lo depois, mas antes eu suspeitava que pode destruir a estrutura de distribuição. Então eu fiz a experiência. Eu gerado fracionário Brownian Movimento com conhecidos HE valor e HE calculado a partir desta como uma referência. Do que eu alisei séries geradas e calculo HE para ver se há um impacto de alisamento para HE. Assim: Definir o parâmetro H para 0,6 eo comprimento da amostra H 0,6 lg 10000 Gerar 100 realizações fBm baseadas em wavelets para H 0,6 e calcular as três estimativas para cada uma delas n 100 Hest zeros (n, 3) 0,5927 0,5927 0,5648CODE Valores de HE de Geradas são em torno de 0,6 como esperado. John usa esta fórmula para suavizar Smooth (Preço 2 Preço1 2 Preço2 Preço3) 6 CODEn 100 Hest2 zeros (n, 3) H 0,6 lg 10000 fBm06 (ii) (fBm06 (1, ii) 2 fBm06 (1, ii-1) 2 FBm06 (1, ii-2) fBm06 (1, ii-3)) 6 0,7013 0,5977 0,8760 não mais cerca de 0,6 como deveria ser. A distribuição ea estrutura são afetadas. Parece que apenas o método 2 sobreviveu a isto (derivada discreta de segunda ordem, baseado em wavelet). Apenas me pergunto se o método de Johns sobreviverá a isso. Além disso, a partir dos posts com link acima quando eu removi suavização do código FDI e plotar 2-FDI (então HE) este valor é completamente diferente do valor HE gerado pelo MATLAB Então, em resumo, eu não confiaria neste indicador e qualquer outro que clones Seu indicador de meta comerciante de média móvel da geração de code.3rd é uma versão sofisticada da média móvel de qualidade (MA), que implementa um procedimento de redução de lag bastante fácil suportado a quantidade MA mais longa. A estratégia foi inicialmente representada por M. Duerschner em seu artigo Gleitende Durchschnitte 3.0 (em alemão). A versão conferida usa dois, que fornece o mais simples potencial de redução de atraso. Maior irá aumentar a similaridade com a média móvel clássica. O indicador está acessível para cada MT4 e MT5. Ele não precisa de vitimização qualquer DLL. Clique aqui para fazer o download de uma nova ferramenta de negociação e estratégia GRATUITAMENTE A 3ª Geração Média Móvel (linha vermelha) oferece um atraso ligeiramente menor do que o padrão EMA (linha azul) e reage às mudanças de valor mais rápido. Infelizmente, ele ainda é suscetível a defasagem e vai revelar sinais falsos. You8217ll usar a 3 ª Geração Moving Average Forex constante indicador porque a média móvel comum para observar a direção da tendência atual. 3ª Geração Moving Average unidade de área especulado para 8220smooth8221 informações e para se livrar do ruído e dados inúteis. Em 2001, J. Ehler introduziu uma teoria do sinal suportada pelo pensamento geral que tendemos a referir-se a uma média de média variável média utilizada, por exemplo, a média móvel simples (SMA) ou a média exponencialmente móvel (EMA) Como médias de segunda geração (Ehler, 2001). Em 2011, M. G. Drschner expressou que sob o modelo da teoria do sinal - o teorema de Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) deve ser aplicado (Drschner, 2011). Em seu trabalho, Drschner tornou público que as médias em sintonia com esses critérios teriam a menor quantidade de papel em potencial de defasagem e denominaram-nos de terceira geração de médias móveis. Outros pesquisados ​​por terceira geração movendo média deslocada média móvel strategy3rd Geração Moving Average Meta Trader indicador é uma versão sofisticada da média móvel de qualidade (MA), que implementa um procedimento bastante fácil lag-redução apoiou o montante MA mais longo. A estratégia foi inicialmente representada por M. Duerschner em seu artigo Gleitende Durchschnitte 3.0 (em alemão). A versão conferida usa dois, que fornece o mais simples potencial de redução de atraso. Maior irá aumentar a similaridade com a média móvel clássica. O indicador é acessível para cada MT4 e MT5. Ele não precisa de vitimização qualquer DLL. Clique aqui para fazer o download de uma nova ferramenta de negociação e estratégia GRATUITAMENTE A 3ª Geração Média Móvel (linha vermelha) oferece um atraso ligeiramente menor do que o padrão EMA (linha azul) e reage às mudanças de valor mais rápido. Infelizmente, ele ainda é suscetível a defasagem e vai revelar sinais falsos. You8217ll usar a 3 ª Geração Moving Average Forex constante indicador porque a média móvel comum para observar a direção da tendência atual. 3ª Geração Moving Average unidade de área especulado para 8220smooth8221 informações e para se livrar do ruído e dados inúteis. Em 2001, J. Ehler introduziu uma teoria do sinal suportada pelo pensamento geral que tendemos a referir-se a uma média de média variável média utilizada, por exemplo, a média móvel simples (SMA) ou a média exponencialmente móvel (EMA) Como médias de segunda geração (Ehler, 2001). Em 2011, M. G. Drschner expressou que sob o modelo da teoria do sinal - o teorema de Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) deve ser aplicado (Drschner, 2011). Em seu trabalho, Drschner tornou público que as médias em sintonia com esses critérios teriam a menor quantidade de papel em potencial de defasagem e denominaram-nos de terceira geração de médias móveis. Outros pesquisaram 3ª geração média móvel média deslocada estratégia média